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【永丰期货】台指选择权盘后-外资新年不买单 台股一黑吞二红失

◆盘势分析

期货走势

台指期週三下跌 140 点至 9529 点。价差方面,台指期逆价差缩至 - 25.14 点,电子期逆价差缩至 - 1.5 点,金融期逆价差缩至 - 2.47 点。现货部分,三大法人卖超 98.97 亿元;而在台指期净部位方面,三大法人净多单减少 8172 口至 2510 口,其中外资多单减码且空单加码,净多单减少 11255 口至 35769 口;十大交易人中的特定法人全月份台指期净空单增加 5316 口,使留仓部位转为净空单 - 239 口。

虽然台股连假期间川习通话激励国际股市走扬,但摩台指在元旦盘后盘翻黑,随着美指期电子盘下挫,台股在週三平盘开出后不久随即走低,而陆港股市开盘后走软,港股更创一个半月来新低,加上习近平发表对台谈话内容明示不放弃武力攻台,更加打压台股多方士气,各类股族群几无招架之力,9700 与 9600 点相继失守,终场盘面上前 10 大权值股全数收黑,除鸿海外九档跌幅均超过 2%,其中以台塑化、中华电、台化跌幅更是超过 5%,终场加权指数下跌 173.27 点或 1.781%,收在 9554.14 点,成交量能 723.98 亿,较前一日缩减 24.23 亿。技术面观察,週三日 K 开平走低以一黑吞二红失守 5 日、10 日以及月线,本週各国将陆续公布製造业 PMI 以及美国非农就业数据,投资人可密切注意相关资讯以及外资动向是否持续卖超台股。

选择权分析

选择权从成交量来观察,买权集中在 9900 点,卖权集中在 9400 点。选择权未平仓量部分,买权未平仓最大量集中在 10000 点,卖权未平仓最大量集中在 9000 点。全月份未平仓量 put/call ratio 值由 1.33 降至 1.08,反应筹码面偏多架构降温。买权平均隐含波动率由 16.54% 升至 18.04%,卖权平均隐含波动率由 22.41% 升至 24.45%,买卖权皆升。选择权部位整体来看显示避险担忧情绪升温。 (永丰期货研调)

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