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【永丰期货】台指选择权盘后-大选前夕观望气氛浓 台股退守三角

◆盘势分析

期货走势

台指期週五下跌 89 点至 9625 点。价差方面,台指期逆价差扩至 - 42.3 点,电子期转为逆价差 - 1.41 点,金融期逆价差扩至 - 6.26 点。现货部分,三大法人卖超 20.32 亿元;而在台指期净部位方面,三大法人净多单减少 1223 口至 9916 口,其中外资多单减码且空单加码,净多单减少 279 口至 40255 口;十大交易人中的特定法人全月份台指期净多单减少 1586 口至 4436 口。

美股週四因感恩节休市一天,但欧股全面收黑且美股电子盘早盘开低,台指期早盘以平盘开出后一度小幅拉高,现货开盘也在市场传出苹果将补贴日本电信商调降 Iphone XR 售价消息带动下,苹概股领军带动现货小幅开高。但市场观望週六九合一大选,现货开盘预估量能不足 700 亿元,市场观望气氛浓厚,加上陆股开盘前传出美国有意联合盟友联合抵制华为 5G 设备採购,中美贸易战近期四有再度恶化迹象,陆股开盘随即开低走低,上午盘收跌近 1% 也拖累台股盘中由红翻黑,盘中失守 9700 点大关,所幸近 11 点左右期货突现大单拉高收敛跌幅,市场预期选前应有护盘力道推动台股跌点收敛,但随着陆股下午盘开盘续跌,盘中失守 2600 点大关,台股尾盘也无力拉抬以相对低点下跌作收。终场加权指数下跌 47.41 点或 0.488%,收在 9667.3 点,成交量能 769.74 亿,较前一日缩减 229.12 亿。技术面来看,週五日 K 连二黑且以今年次低量创下 11 月以来收盘新低价,指数量缩逼近三角收敛下缘,而日 KD 指标持续死亡交叉向下,指数选后多空表态机会大增但多方似无退守空间。

选择权分析

从选择权未平仓量观察,买卖权 OI 最大量支撑压力区维持在 9200~10000 点,全月份未平仓量 put/call ratio 值由 1.2 降至 1.15,反应筹码面偏多架构略微降温。而买权平均隐含波动率由 16.1% 升至 16.79%,卖权平均隐含波动率由 20.16% 升至 20.91%,VIX 指数则上升 1.20 至 21.05,整体选择权状况显示随着近日国际股市震荡加上台湾接近选举,市场恐慌避险情绪升温。

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